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À la fin du XVIIIe siècle, le gouvernement de San Lorenzo de El Escorial promeut sa dernière grande œuvre pour le Común de los Vecinos, qui consiste en une « Casa grande para almacén de vinos, géneros de tienda de Abacería; pescado, tocino y otros ramos y habitaciones ».
En 1797, le centre urbain de San Lorenzo était déjà consolidé, ce qui rendait impossible la recherche d'un lieu central pour construire l'édifice, c'est pourquoi l'emplacement occupé par la « Veeduría » a été choisi pour son installation.
Le projet est confié à Juan de Villanueva et ses travaux se déroulent entre 1797 et 1806. La construction se distingue par la façade principale réalisée en pierres de granit, l'accès via un grand arc central et les arcades qui forment la cour intérieure.
En raison de l'augmentation du nombre d'élèves de l'École des enfants des premières lettres de la Real Comitiva, située dans la Casa de los Soportales depuis 1794, le gouverneur propose son transfert vers ce bâtiment, chargeant Juan de Villanueva de l'élévation d'un nouvel étage en 1806 auquel on accédait par la rue Francisco Muñoz.
Les deux fonctions, éducative et commerciale, sont maintenues jusqu'à ce qu'en 1873, le mauvais état du bâtiment oblige la municipalité à mettre sa reconstruction aux enchères. Après ces travaux, qui couvriront la cour intérieure, il devient un édifice apprécié pour son aménagement adéquat.
Pendant la guerre civile, il a dû subir certains dommages en raison de son abandon, perdant son vitrage supérieur.
En 1949, le maire de San Lorenzo de El Escorial demande la réalisation de différents travaux pour éviter son effondrement. Ainsi, la toiture vitrée est récupérée grâce à un lanterneau, le deuxième étage est fermé par la galerie actuelle et un escalier en « T » est introduit entre les deux premiers niveaux. Peu après, le nouveau lanterneau s'effondre à cause d'une forte chute de neige.
L'un des plus grands travaux de réparation a été réalisé en 1967, à nouveau en raison du risque d'effondrement de la toiture. À ce moment-là, l'allée appelée del Repeso, qui se situait entre le Marché et le Quartier des Invalides, a été couverte pour répondre aux besoins d'espace commercial qui surgissaient alors.
Bâtiment construit à la fin du XVIIIe siècle à l'initiative du Gouvernement d'El Escorial comme entrepôt de vins et de marchandises, qui est devenu le marché public du Real Sitio pour répondre aux besoins des riverains.